ぺぺぺぺのブログ

大学院の受験と博士論文の準備と資格試験の準備とアイ○ンマンレースとニコ生など配信

博士論文

もうね、東大受験が辛すぎるのとこつこつ勉強するのが退屈でしょうがないので博士論文を書いてみることにした。書くだけなら書いて書けないこともない。通るかどうかはおいといて(笑)。というわけでテーマは最適な投資で一本書いてみることにした。そのために参考文献リストをまずは作ってみた。これから一本ずつ読んでいく。博士論文参考文献一覧(2016年まで).xlsx - Google ドライブにこれまでの分をまとめておいたのでよかったらチェックしてみてください。より詳細なテーマ整理とか、この分野ならこの本が抜けてるとか、そういうのがあったらぜひともご教授願います。これからは読みながら引用されてる文献のリストを作ったり、自分の中で勉強しながらテーマを整理したりする予定です。今のところわかってるテーマ分類は、オプションの価格設定。債券、株、為替市場のいずれかについての研究。ベイズ確率理論による最適投資。カルマンフィルター、カオス理論、ヒルベルト分析による時系列分析。賭け理論の研究。ニューラルネットによる時系列分析による価格予測。
 ざっと概要だけは読める分読んだけど、どうやれば世界最高のポートフォリオを作れるのか?どうすれば値動き全部わかるようになるのか?に直接答える論文はなかったようだった。あっても発表しないで証券会社に持ってくのだろうか?そのあたりの事情は論文読んでるだけだとわかりそうにない。あと一般書籍にまで手を広げると無数にあるので調査は困難を極めるのでやりたくない。
 あと、オプションプライシングはある程度知識があるとその方面に就職できるらしいのでそれはそれで勉強しておくことにする。主に微分方程式までの数理的な知識が要請される。
 その他の手法はごちゃごちゃしてる割に利益が少ないというかはめ込みで狙われやすい有名なテーマが多いのではめ込みダマシまで意識した投資戦略賭け戦略を総合的に考えてプログラムに落とし込むことができればいいと思った。候補はまずMT4・MT5。それからRとpython,ググって引っかかった中にはRuby,Haskellもあった。生きてる間に終わるのかこれ?

×

非ログインユーザーとして返信する